Análise dos efeitos de não-sincronia de negociação no mercado de capitais brasileiro
Atualmente, a análise e o estudo da microestrutura de mercado é uma das áreas de pesquisa mais intensa em economia e finanças. Um dos aspectos abordados é o mecanismo de negociação dos ativos, tratando-se dos impactos das idiossincrasias observadas em cada mercado. A partir do modelo desenvolvido po...
Saved in:
Main Authors: | Danilo Lopomo Beteto, Daniel Reed Bergmann |
---|---|
Format: | Article |
Language: | English |
Published: |
FUCAPE Business School
2007-01-01
|
Series: | BBR: Brazilian Business Review |
Subjects: | |
Online Access: | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=123016619002 |
Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
Similar Items
-
Existe o efeito liquidez no mercado acionário brasileiro?
by: Márcio André Veras Machado, et al.
Published: (2012-01-01) -
Efeitos Sazonais no Índice Bovespa
by: José Fajardo, et al.
Published: (2008-01-01) -
PREVISIBILIDADE DECISIONAL E O SISTEMA DE PRECEDENTES BRASILEIRO
by: João Gabriel Guimarães Almeida, et al.
Published: (2024-12-01) -
Testando a Existência de Efeitos Lead-Lag entre os Mercados Acionários Norte-Americano e Brasileiro
by: Gustavo Rezende de Oliveira, et al.
Published: (2009-01-01) -
A história de vida do não lugar: reflexões sobre a transgeneridade não-binária no Candomblé
by: Mar Borges Afonso, et al.
Published: (2025-02-01)