Os Impactos das mudanças inesperadas da SELIC no mercado acionário brasileiro
Para analisar empiricamente o impacto das mudanças inesperadas da SELIC no mercado acionário brasileiro entre janeiro de 2003 e maio de 2012, construímos uma medida de surpresa da SELIC, baseada em consenso de mercado. Nossa amostra de eventos é composta de 88 reuniões do COPOM. Em 32 desses eventos...
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FUCAPE Business School
2013-01-01
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