Efeitos Sazonais no Índice Bovespa
Este artigo tem como objetivo investigar três anomalias no índice da Bolsa de Valores de São Paulo (BOVESPA): efeito dia da semana, reversão do efeito segunda-feira e efeito feriado. O período analisado é de Jan/1995 a Dez/2007, segmentando também em subperíodos de acordo com os mandatos presidencia...
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FUCAPE Business School
2008-01-01
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| description | Este artigo tem como objetivo investigar três anomalias no índice da Bolsa de Valores de São Paulo (BOVESPA): efeito dia da semana, reversão do efeito segunda-feira e efeito feriado. O período analisado é de Jan/1995 a Dez/2007, segmentando também em subperíodos de acordo com os mandatos presidenciais. O artigo aborda as teorias da eficiência de mercado e dos efeitos sazonais
analisados. De acordo com as estatísticas as anomalias não foram constadas com constância durante os períodos estudados. |
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| institution | Kabale University |
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