Valor em Risco (VaR) utilizando modelos de previsão de volatilidade: EWMA, GARCH e Volatilidade Estocástica

Valor em Risco (VaR) utilizando modelos de previsão de volatilidade: EWMA, GARCH e Volatilidade Estocástica

Este artigo explora três modelos utilizados para a estimativa da volatilidade: suavização exponencial - EWMA, volatilidade condicional - GARCH e volatilidade estocástica - VE. A volatilidade estimada por estes modelos pode ser utilizada em uma métrica de risco de mercado denominada Valor em Risco -...

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Main Authors: Fernando Caio Galdi, Leonel Molero Pereira
Format: Article
Language:English
Published: FUCAPE Business School 2007-01-01
Series:BBR: Brazilian Business Review
Subjects:
var
volatilidade estocástica
garch
ewma
Online Access:http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=123016619005
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