A influência da assimetria de informação no retorno e na volatilidade das carteiras de ações de valor e de crescimento

A influência da assimetria de informação no retorno e na volatilidade das carteiras de ações de valor e de crescimento

O presente trabalho tem como objetivo verificar se o componente de assimetria de informação embutido no spread de compra e venda ajuda a explicar a diferença de retornos entre carteiras compostas por ações de valor e de crescimento. Adicionalmente, testamos se a volatilidade das carteiras guarda alg...

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Main Authors: Max Leandro Ferreira Tavares, Claudio Henrique da Silveira Barbedo, Gustavo Silva Araujo
Format: Article
Language:English
Published: FUCAPE Business School 2014-01-01
Series:BBR: Brazilian Business Review
Subjects:
carteira de ações de valor
carteira de ações de crescimento
assimetria de informação
Online Access:http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=123030015006
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